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economía y pulgadas

Qué observar en las ganancias de Walgreens Boots Alliance (WBA)


WBienvenido al informe de ganancias de ORATS, en el que buscamos empresas con próximos anuncios de ganancias, consultamos información histórica de ganancias y encontramos opciones potenciales para operar.

Siga leyendo o mire la descripción general del video aquí: https://youtu.be/BmQI7k9zgjg.

Comencemos ejecutando un análisis de las acciones que informan ganancias esta semana, que incluye el indicador de volumen total de opciones, ordenado de mayor a menor.

Centrándonos en Walgreens Boots Alliance (WBA), a medida que hacemos clic, vemos que esta empresa de gran capitalización en la industria de minoristas farmacéuticos informa ganancias el jueves 30 de junio, antes de la apertura.

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La pestaña de ganancias y finanzas nos lleva a más detalles mostrando el mercado de opciones esperando un movimiento de 5.0% en cualquier dirección. Este movimiento se violó en 6 de las últimas 12 ganancias.

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Durante ese tiempo, el movimiento posterior a las ganancias estuvo fuera del rango implícito 5 veces. En esos casos, los straddles largos eran rentables. El resto de los movimientos de ganancias probablemente produjeron straddles cortos rentables. Podemos superponer datos financieros trimestrales haciendo clic en las proporciones debajo del gráfico de movimiento de ganancia. Veamos la relación PE, que es el precio de las acciones dividido por las ganancias por acción de los últimos doce meses.

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Para WBA, la relación PE actual es 7.0, que es 1.3% por encima del promedio de las últimas doce observaciones de ganancias. Volviendo a la pestaña de descripción general, podemos ejecutar rápidamente un escaneo para encontrar las mejores operaciones de opciones. Dado que las ganancias están a la vuelta de la esquina, buscamos estrategias neutrales, luego filtramos los resultados del escaneo por S%, o borde suavizado, estableciéndolo entre 3% negativo y positivo.

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Esto ayuda a reducir los resultados a operaciones que tienen un precio justo. El intercambio mejor clasificado es una mariposa de hierro con strikes en 36, 41 y 47, que vence el 2022-07-22, por un crédito de $ 2.74.

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Al subir el comercio, podemos ver los valores teóricos con más detalle. La ventaja de distribución, calculada por el valor esperado de la imagen de pago en la distribución histórica de la acción, tiene una ventaja de 19,7%. La ventaja del pronóstico, que se deriva de la volatilidad histórica, tiene una ventaja del 4,7 %. Por último, la arista suavizada, que se calcula trazando una curva de mejor ajuste a través de las volatilidades implícitas mensuales, tiene una arista del 1,1%. La ventaja es relativa al precio de mercado medio de la operación. Mayores bordes positivos son un beneficio teórico para el comerciante. También podemos mirar el gráfico de pagos. La probabilidad de beneficio suma la probabilidad de los nodos de la parte de la imagen de pago por encima de la línea de beneficio cero sobre tres desviaciones estándar. Para esta operación, la probabilidad de beneficio es del 66,10 %. La recompensa al riesgo divide la ganancia máxima por la pérdida máxima. Aquí el 1 a 1,2 es la relación entre la ganancia máxima de $274 y la pérdida máxima de $-326. Hay dos puntos de equilibrio para este Iron Butterfly en 38.26 y 43.74. El total de griegos y el código ThinkOrSwim completan la información en la ventana emergente de análisis comercial.

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A continuación, veamos esta operación en el generador de operaciones. En el último mes, el precio de la acción cayó un 6,6%, mientras que la volatilidad implícita a treinta días aumentó un 31,0%. La pendiente media de las líneas de tendencia es negativa. El mapa de calor en el lado derecho del gráfico es verde donde la volatilidad y la pendiente están infravaloradas y rojo donde están sobrevaloradas. En este caso, el IV a corto plazo y la pendiente están ligeramente sobrevalorados, mientras que el largo plazo está ligeramente sobrevalorado.

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También podemos ver esta operación superpuesta en el gráfico de volatilidad implícita mensual en la pestaña de la cadena. Las piernas para este comercio están en un círculo. Para cualquier pregunta o problema con el artículo, comuníquese con otto@orats.com. Para suscribirse al tablero, visite https://orats.com/dashboard

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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