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economía y pulgadas

Ganancias de Tesla (TSLA): encontrar un comercio de opciones potencial


WBienvenido al informe de ganancias de ORATS, en el que buscamos empresas con próximos anuncios de ganancias, consultamos información histórica de ganancias y buscamos opciones comerciales potenciales.

Siga leyendo o mire la descripción general del video aquí: https://youtu.be/rgaH1q-L6n8.

Comencemos ejecutando un análisis de las acciones que informan ganancias esta semana, que incluye el indicador de volumen total de opciones, ordenado de mayor a menor.

Centrándonos en Tesla, a medida que hacemos clic, vemos que esta empresa de gran capitalización en la industria de fabricantes de automóviles informa ganancias el miércoles 25 de enero, después del cierre.

gráfico de ORAT

La pestaña de ganancias y finanzas nos lleva a más detalles mostrando el mercado de opciones esperando un movimiento de 8.6% en cualquier dirección. Este movimiento se violó en 3 de las últimas 12 ganancias.

gráfico de ORAT

Durante ese tiempo, el movimiento posterior a las ganancias estuvo fuera del rango implícito 3 veces. En esos casos, los straddles largos eran rentables. El resto de los movimientos de ganancias probablemente produjeron straddles cortos rentables. Podemos superponer datos financieros trimestrales haciendo clic en las proporciones debajo del gráfico de movimiento de ganancias. Veamos la relación PE, que es el precio de las acciones dividido por las ganancias por acción de los últimos doce meses.

gráfico de ORAT

Para TSLA, la relación PE actual es 37.6, que es 184.4% por encima del promedio de las últimas doce observaciones de ganancias. Volviendo a la pestaña de descripción general, podemos ejecutar rápidamente un escaneo para encontrar las mejores operaciones de opciones. Dado que las ganancias están a la vuelta de la esquina, buscamos estrategias neutrales, luego filtramos los resultados del escaneo por S%, o borde suavizado, estableciéndolo entre un 3% negativo y positivo.

gráfico de ORAT

Esto ayuda a reducir los resultados a operaciones que tienen un precio justo. La operación clasificada más alta es LongPutCalendar con strikes en 145, que vence el viernes 17 de febrero y el viernes 19 de mayo, con un débito de $8,47.

gráfico de ORAT

Al subir el comercio, podemos ver los valores teóricos con más detalle. La ventaja de distribución, calculada por el valor esperado de la imagen de pago en la distribución histórica de la acción, tiene una ventaja de 35,1%. La ventaja de pronóstico, que se deriva de la volatilidad histórica, tiene una ventaja de -8,6%. Por último, la arista suavizada, que se calcula trazando una curva de mejor ajuste a través de las volatilidades implícitas mensuales, tiene una arista del 0,2%. La ventaja es relativa al precio de mercado medio de la operación. Mayores bordes positivos son un beneficio teórico para el comerciante. También podemos mirar el gráfico de pagos. La probabilidad de beneficio suma la probabilidad de los nodos de la parte de la imagen de pago por encima de la línea de beneficio cero sobre tres desviaciones estándar. Para esta operación, la probabilidad de beneficio es del 70,48 %. La recompensa al riesgo divide la ganancia máxima por la pérdida máxima. Aquí el 1,2 a 1 es la relación entre la ganancia máxima de $1023 y la pérdida máxima de $-847. Hay dos puntos de equilibrio para este LongPutCalendar en 123,39 y 177,5. También puede ver la atribución de precios para ver cuánto contribuyen cada uno de los griegos individuales y los valores teóricos al cambio en el precio comercial de ayer a hoy.

gráfico de ORAT

A continuación, veamos esta operación en el generador de operaciones. Durante el último mes, el precio de las acciones subió un 28,5%, mientras que la volatilidad implícita a treinta días cayó un 23,0%. La pendiente media de las líneas de tendencia es negativa. El mapa de calor en el lado derecho del gráfico es verde donde la volatilidad y la pendiente están infravaloradas y rojo donde están sobrevaloradas. En este caso, el IV a corto plazo y la pendiente están ligeramente infravalorados, mientras que el largo plazo está sobrevalorado.

gráfico de ORAT

También podemos ver esta operación superpuesta en el gráfico de volatilidad implícita mensual en la pestaña de la cadena. Las piernas para este comercio están en un círculo.

Para cualquier pregunta o problema con el artículo, comuníquese con otto@orats.com. Para suscribirse al tablero, visite https://orats.com/dashboard

Descargo de responsabilidad:

Las opiniones e ideas presentadas en este documento tienen fines informativos y educativos únicamente y no deben interpretarse como un consejo comercial o de inversión adaptado a sus objetivos de inversión. No debe confiar únicamente en el contenido de este documento y le recomendamos encarecidamente que discuta cualquier operación o inversión con su corredor o asesor de inversiones antes de la ejecución. Ninguna de la información contenida en este documento constituye una recomendación de que cualquier valor, cartera, transacción o estrategia de inversión en particular sea adecuada para una persona específica. El comercio de opciones y la inversión implican riesgos y no son adecuados para todos los inversores.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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